Postado em 16 de abril, por NOMAD

Investimentos

Análise quantitativa: matemática e estatística na hora de investir

Matemática e mercado financeiro formam uma combinação muito comum na cabeça dos investidores, mas nenhuma estratégia tem tanta conexão com esses dois temas como a análise quantitativa. 

A estratégia de análise quantitativa utiliza dados matemáticos e estatísticos para potencializar a performance dos investimentos, não só escolhendo as melhores oportunidades, mas também identificando bons momentos para entrar e sair de ativos.

Nesse artigo, vamos explicar um pouco mais sobre essa estratégia e como você pode usar seus conhecimentos matemáticos para melhorar os seus investimentos. Confira.

O que é análise quantitativa?

A análise quantitativa, ou QA (sigla em inglês para quantitative analysis), é uma estratégia de investimento que usa modelagens matemáticas e de estatística para entender o comportamento de preços e valores de ações ou outros títulos. 

Os analistas quantitativos, como são conhecidos os adeptos dessa estratégia, utilizam os valores numéricos dos dados estatísticos para compreender o passado, a atualidade e as probabilidades futuras dos investimentos.

Assim, além dos dados da empresa, a análise quantitativa leva em conta outros eventos do mundo real, como:

  • mudanças no produto interno bruto (PIB) de um país;
  • taxa de desemprego, para descobrir matematicamente o melhor investimento para o cenário esperado.

Como funciona a análise quantitativa?

A análise quantitativa ou quant finance (outro termo em inglês para definir a estratégia) fornece aos analistas ferramentas matemáticas para examinar e analisar eventos passados, atuais e futuros de qualquer assunto que envolva números; incluindo dados financeiros, econômicos e sociais, dentre outros.

No mundo financeiro, os analistas que adotam essa estratégia são conhecidos como quants e, normalmente, têm um profundo conhecimento em matemática e estatística. Inclusive, em muitos casos, são PhDs nas áreas relacionadas.

Assim, os analistas quant utilizam essa estratégia para identificar as melhores oportunidades de investimento, assim como o melhor momento para comprar ou vender ativos financeiros, considerando as bases de dados disponíveis. 

Em geral, os investidores que fazem a análise quantitativa utilizam os principais índices financeiros e dados estatísticos em seu processo de tomada de decisão de investimento. Para a análise de ações de uma empresa, geralmente são levados em consideração dados como o índice price-to-earnings (P/E), também conhecido como a relação preço-lucro (P/L), além de outros dados macroeconômicos.

Com base nesses dados de informações financeiras, o modelo de análise quantitativa realiza estudos estatísticos desde os mais simples (por exemplo, previsão de receita) até cálculos complexos (como cálculo do fluxo de caixa descontado ou precificação de opções).

Além do mercado financeiro, a análise quantitativa também é utilizada por governos para tomar decisões de política monetária e outras decisões de política econômica. Os governos e bancos centrais geralmente acompanham e avaliam dados estatísticos, como PIB e números de emprego.

Investidores famosos que usam a análise quantitativa

Provavelmente o nome mais notável dessa estratégia é James Harris Simons, ou Jim Simons, conhecido como o “Quant King“. É um dos maiores investidores de todos os tempos, depois de ter iniciado um dos fundos quant mais bem sucedidos do mundo, a Renaissance Technologies (“Rentech”). 

Em 1955, Simons foi aceito no MIT e se formou em matemática. Ao se formar, Simons estudou na Universidade da Califórnia em Berkeley para seu doutorado em matemática. Ele concluiu o seu doutorado aos 23 anos, em 1961.

Simons fundou a Rentech em 1982, com 44 anos. Ele atuou como presidente e CEO até 2010, quando se aposentou de seu cargo. Ele ainda permanece como um presidente não-executivo.

O Quant King montou a equipe de analistas do fundo com cientistas, programadores, matemáticos e físicos. A estratégia foi um sucesso e prosperou devido às complexas fórmulas matemáticas que esses cientistas desenvolveram.

Agora que você sabe um pouco mais sobre análise quantitativa, que tal se aprofundar no tema e começar a usar seus conhecimentos matemáticos para identificar os melhores investimentos?!


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